Hola Alejandro,
Para saber qué tecla han pulsado, podrías poner en el evento KeyDown que te muestre el código de la tecla. Y luego, ya dependiendo de la tecla que sea, harás una cosa u otra...
Algo así, por ejemplo:
Código Delphi
[-]procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
ShowMessage(IntToStr(Key));
end;