Sobre un botón no puedes cambiarlo.
Deberías derivarlo y en ese caso deberás programar el repintado completo del botón.
Puedes encontrar componentes en internet si no quieres programarlo de cero que ya implementan éstas funciones. Busca en:
Delphi Super Page
http://sunsite.icm.edu.pl/delphi/
US mirror site:
http://www.cdrom.com/pub/delphi_www/
German mirror :
http://ftp.uni-erlangen.de/pub/sourc....pl/pub/delphi
Other mirrors :
http://ftp.sunet.se/delphi/
Torry's Delphi Pages
http://www.torry.ru/
the Delphi Box
http://Inner-Smile.com .
http://www.delphisource.com/
The DELPHI Deli
http://www.delphix.com/
The Delphi EXchange
http://www.delphiexchange.com/