Crea un procedimiento con los mismos parámetros del evento y cuando creas un objeto le asignas al evento esa rutina.
Código Delphi
[-]
(...)
Img:=TImage.Create(self);
Img.Parent:=self;
Img.Picture.Bitmap.PixelFormat:=pf24bit;
img.Picture.LoadFromFile(imagen.bmp');
Img.Transparent:=true;
img.Stretch:=true;
img.Top:=350;
img.Left:=300;
img.Visible:=true;
img.OnDblClick := _MyImagenClick;
y el procedimiento lo habrás definido en la parte privada de ésta forma, por ejemplo:
Código Delphi
[-]
procedure _MyImagenClick(Sender: TObject);
Para saber los parámetros del procedimiento ten en cuenta que deben ser los mismos del evento que quieres "capturar".
Puedes asignar a varios eventos/componentes el mismo procedimiento.