Pues las propias INDY vienen razonablemente bien documentadas. Además, traen demos que ilustran su uso.
El libro "Mastering Delphi" de marco cantú, también tiene un buen capítulo de programación con ellas.
Si no has programado sobre el sistema de archivos (findfirst, findnext, etc) y con streams, también es buena idea que te documentes sobre estos, en la propia ayuda de delphi, y también en el libro de cantú hay información suficiente para iniciarse.
Hasta luego.