Sigo sin entender el uso que quieres darle a ESC pero si lo que deseas es que el botón NO sea el botón por defecto puedes hacerlo así:
Código Delphi
[-]
Application.MessageBox(
'Este es un mensaje, ¿Le gusta?', 'Mensaje', MB_YESNO or MB_DEFBUTTON2)
// Saludos