Las transacciones se realizan a nivel de conexión y la componente TZConnection tiene los métodos StatTransaction, Commit y Rollback.
De cualquier maera siempre puedes hacer las transacciones tú mismo con sentencias SQL:
Código SQL
[-]
start transaction;
...
commit
Te recomiendo leas
este artículo para mayor información del uso de transacciones en MySql.
Por cierto, la versión 6.5 de las componentes Zeos es una versión alpha por lo que no se recomiendo su uso más que para probarla. La última versión estable es la 6.1.5
// Saludos