Buenas, mtpedro.
Probaste a instalarlo con el "install.bat" que trae la JediVCL en la carpeta principal.
Si es así y te sigue dando error,
dinos cuál es 
para que podamos ayudarte.
Te recuerdo que, según el
readme.htm que trae la JVCL, tienes que desinstalar primero todo rastro de versiones anteriores que tengas instaladas en Delphi.
Además, tienes que instalar primero la última versión de la JCL, que puedes descargar desde el mismo sitio donde obtuviste la JVCL.
Y otra nota, no menos importante, si tienes una versión inferior a la professional de Delphi, tendrás que marcar la opción "
Standard/Personal Edition", porque habrá cosas en la JVCL que no funcionarán con esa versión de Delphi.
Vayamos por pasos, dinos qué errores te dan, con copy&paste si hace falta, y ya veremos cómo progresar en ello.
Suerte
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Óscar Salvador Páez Aprendiendo a aprehender de quienes aprehenden, sin cerciorarse de sus edades, culturas, sexos, razas, creencias u orígenes, es la forma más sabia de aprehender.