Si miras el componente TLabeledEdit de Delphi (D& y posteriores creo), me parece que presenta la misma situación que explicas tú. Si has definido el componente TLabel en una propiedad published, al igual que debes acceder a las propiedades deberías poder acceder a los eventos.
Si no es así posiblemente es que me he hecho un lío y no he entendido la pregunta
.