En la Web de JM:
http://www.lawebdejm.com/prog/delphi/index.html
En la sección de "Programación/Delphi/Código fuente" tienes un proyecto hecho en Delphi que es un gestor de Descargas; Te pongo las descripción completa, porque creo que te puede servir de ejemplo.
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Un pequeño gestor de descargas
Este otro programa implementa un sistema para realizar descargas multihilo,
pero permitiendo cancelar y reanudar la operación en el momento en que lo hemos dejado, como hacen los gestores de descargas.
Para ello hace uso de la cabecera HTTP “Range”, junto con una implementación de los hilos basada en el API Win32, sin utilizar la clase
TThread de la VCL.
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Desde su página te lo puedes descargar.