Si estás corriendo la aplicación desde el IDE entonces estás viendo el comportamiento normal: la aplicación se detiene en la línea donde ocurre la excepción y al continuar aparece tu mensaje. Esto no sucede si corres la aplicación independiente. También puedes ir al menú Tools|Debugger Options y en la ficha Language exceptions desmarcar la opción Stop on Delphi Exceptions para que no se detenga la aplicación al ejecutarla desde el IDE.
Si éste no es el problema entonces tendrás que explicar con más precisión.
// Saludos
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