Hay varias opciones, además de la comentada de utilizar algun componente.
Hace un par de días, en éste mismo foro apareció un mensaje referente a la rotación de texto, exactamente éste:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=19332
Otra opción, que no se si te sirve, es utilizar un PageControl; Puedes configurar la propiedad TabPosition a tpLeft, con ésto obtendrás los TABs a la izquierda con el texto en Vertical.