Esta pregunta creo q ya la habia respondido pero no se si fué aquí, usa MessageBeep o Beep de la API de GUINDOWS, si es un sonido en particular puedes usar:
MP->Visible=false;
MP->DeviceType=dtAutoSelect;
MP->FileName="Nombre_de_archivo_sonido_con_extension";
MP->Open();
MP->Play(); //donde MP es un objeto del componente TMediaPlayer, si has de cargar otro sonido mas tarde debes cerrar el actual, cambias el FileName, abres y play
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