Hola!
He buscado en google y me he encontrado lo siguiente, para los interesados:
El codigo que muestran está en VB y viene algo referente a C++:
Deshabilitar Alt+Tab en Windows XP
Pero este si está en Delphi y nos explica varias cosas:
"The Big Brother" Delphi code toolkit
El demo que viene en un link (dWinLock) si funciona activa y desactiva todas las teclas funcionales de windows y alguna que otra cosilla más.