No sé si esto lo que pides, pero si vas a la paleta Win 3.1 y te bajas un DriveCombobox, un DirectoryLisbox y un FileListBox y los conectas entre sí, podrás acceder a cualquier unidad de disco disponible, entrar en cualquiera de las carpetas de que disponga y seleccionar un fichero.
Código:
ShowMessage(FileListbox1.Filename);
De esta manera mostrarías por pantalla el camino y nombre del fichero seleccionado actualmente, también podrías guardarlo en una variable.
Bueno espero que más o menos fuera eso lo que pretendías.
Un Saludo.