Aquí tienes algunos ejemplos paso a paso:
http://www.efg2.com/Lab/Library/Delphi/ADO/
Y aqui tienes un ejemplo paso a paso de cómo se configura lo que te ha comentado Marcos;
ADOConnection, ADOTable, ADODataSource y DBGrid.
http://delphi.about.com/od/database/l/aa022001d.htm