Usa el parámetro Sender del evento:
Código Delphi
[-]
if (Sender is TLabel) then
if TLabel(Sender).Name = 'Label1' then
...
else if TLabel(Sender).Name = 'Label2' then
..
else if TLabel(Sender).Name = 'Label3' them
..
También, cuando creas los label podrías usar su propiedad Tag en lugar de Name:
Label.Tag := 1 ó 2 ó 3
lo que te permite una construcción más clara en el evento:
Código Delphi
[-]
if Sender is TLabel then
case TLabel(Sender).Tag of
1: ...
2: ...
3: ...
end;
// Saludos