Puedes poner en el evento keydown del grid si se ha pulsado la tecla 'enter' y si estás en la columna apropiada, algo parecido a esto:
Código:
procedure Tform1.grArticulosKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
var iCol : Integer;
begin
if (key in [VK_RETURN,VK_DOWN,VK_UP]) then
begin
iCol := grArticulos.FocusedColumn;
if iCol = iLastColumn then
...
hacerloquesea
...
end;
end;