Hola,
Es posible que alguien te proponga otra opción, pero, ¿no estás tú mismo dándote la respuesta al decir que sería algo así como incluir en un archivo Zip tanto el Xml como las imágenes que sean menester?
Por si lo vieras oportuno... respecto de cómo trabajar con archivos en formato Zip desde Delphi
encontrarás información buscando en estos Foros por "comprimir", "comprimir archivos", etc., etc.