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¿Algo así?

Código Delphi [-]
var
  i: Integer;
begin
  i := 0;
  repeat
    try
     archivo.LoadFromFile(FArchivos[i]);
     Inc(i);
    except
     on E: Exception do
     begin
       case MessageDlg(E.Message, mtError, mbAbortRetryIgnore, 0) of
         mrAbort: Break;
         mrIgnore: Inc(i);
        {mrRetry: Continue; //En este caso es absurdo }
      end;
     end;
    end;
  until i = FArchivos.Count;