Con solo hacer: MICHECKBOX.OnKeyPress := MiOnKeyPress ya tienes solucionado tu problema. Claro, la declaración del método MiOnKeyPress debe ser igual al evento deseado.
Los parámetros del métodos los asigna el mismo componente al momento de disparar el evento. Internamente hace algo como esto:
Código Delphi
[-]
procedure TCheckBox.DoKeyPress(..);
begin
if Assigned(FOnKeyPress) then
FOnKeyPress(Self, ..)
end;
Saludos...