Yo cuando programaba juegos, necesite saber como eran los botones, asi que un amigo me recomendo algo, y fue asi de sencillo, a un label en un formulario le pongo de caption el en el evento on key press lblteclas.caption := key, alguna duda solo pregunten.
Saludos
PD: este era mi programa:
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
Label4.Caption := IntToStr(key);
end;
procedure TForm1.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
Label5.Caption := IntToStr(key);
end;
procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Label6.Caption := Key;
end;