Algunos componentes... no se si los Zeos al tratar de hacer una consulta u obtener datos de una tabla si no estás conectado inmediatamente activan la conexión... por lo menos PostgresDAC lo hace así...
Ahora para mi siempre realizo la conexión a la DB desde el inicio del programa... y como está parametrizada desde un INI de paso verifico que todo esté OK.
Abrir las tablas en el momento que se requieran... y si puedes cerrarlas al cerrar el formulario para que no ocupen memoria.
tambien uso PostgreSQL cualquier duda que tengas ya sabes que estamos dispuestos a ayudar; Siempre.
-- We are of peace. Always