Como mencionó Román, el problema no esta en DBGrid. El DBGrid es una simple (¿simple?
) representación de un Dataset. Por lo que en lugar de enfocar tu esfuerzo en el dbgrid, deberías de hacerlo en el dataset asociado a ese dbgrid.
Por lo que expones, entiendo que lo que quieres hacer es aplicar un filtro a una consulta, es decir: tengo seleccionado todo esto, pero solo quiero que se muestren estos pocos que cumplen con cierta condición. En tal caso, lo que debes hacer es aplicar esa condición o filtro desde la consulta.