Lepe, muchas gracias por tu respuesta.
Tienes toda la razón, solo buscaba los componentes en la ventana y no dentro del ScrollBox como yo lo necesito.
El código de prueba me funciona, pero sigue sin identificarme la etiqueta a la que le doy click; por decir tengo las siguientes etiquetas y al darle el click a la etiqueta Empleado 02, quiero que esta cambie de color.
Empleado 01
Empleado 02
Empleado 03
Cosa que intento hacer de la siguiente manera:
Código Delphi
[-]
procedure TFmRegistro.MiClick(Sender: TObject);
var Etiqueta: TLabel;
begin
with ScrollB do
begin
Nombre:= (Sender as TComponent).Name; <--- El valor que me arroja es por ejemplo Lb4
Etiqueta := TLabel(FindComponent(Nombre)); <--- Aqui es donde siempre la asignación es Nil 
end;
if Assigned(Etiqueta) then
begin
if (Etiqueta is TLabel) then <---- Esta línea podría evitarse.
TLabel(Etiqueta).Font.Color:= ClMaroon;
end;
end;
Cualquier comentario, se los agradecere.
Saludos.