Lo primero que necesitas es crear el instaladir de tu aplicación. Para ello hay varios paquetes para generar instaladores, yo personalmente te recomiendo
Inno Setup.
Para poder trabajar con Bases de Datos de SQL Server debes instalar las herramientas de Cliente del SQL Server (o como mínimo tener la opción de instalarlas desde el instalador, por si el ordenador no las tiene), ya que sino tu programa no podrá conectar con la Base de Datos.