Hace ya bastante tiempo vi varios ejemplos de como crear MMC (que en lo que debes buscar, msc es sólo la extensión) en CodeProject, pero usando ATL
hoy buscando un poco vi esto en delphi, ojalá te sirva
link:
http://www.wilsonc.demon.co.uk/delphi_5.htm
http://www.wilsonc.demon.co.uk/mmccomponents.htm