[roman]

Quizá lo más adecuado sería derivar una nueva componente a partir del DBGrid y redefinir su método TitleClick:

Código Delphi [-]
type
  TExtendedDBGrid = class(TDBGrid)
  protected
    procedure TitleClick(Column: TColumn); override;
  end;

implementation

procedure TExtendedDBGrid .TitleClick(Column: TColumn);
begin
  // .. aquí pones tu código genérico
end;

Pero tiene el "inconveniente" de tener que instalar la nueva componente si es que quieres usarla desde la paleta de componentes.

Otra opción, muy sencilla, es hacer uso de un frame (File|New|Frame) en donde colocas un DBGrid y programas su evento OnTitleClick como ya sabes. Luego, basta que insertes el frame en cualquier formulario donde lo necesites.

Y una tercera opción que se me ocurre, para estar acorde con tu unidad global, es usar una clase de eventos:

Código Delphi [-]
type
  TGlobalEvents = class
  public
    class procedure TitleClick(Column: TColumn);
  end;

implementation

{ TGlobalEvents }

class procedure TGlobalEvents.TitleClick(Column: TColumn);
begin
  // .. aquí pones tu código genérico
end;

Lo único malo con esto, es que no puedes asignar el evento desde el inspector de objetos, pero puedes hacerlo por código:

Código Delphi [-]
DBGrid1.OnTitleClick := TGlobalEvents.TitleClick;

Nota que no es necesario crear una clase de tipo TGlobalEvents; basta usar la clase en sí.

// Saludos