[roman]

Bueno, eso sucede porque en el cuerpo del FOR, en lugar de usar la variable I usas SG.Row que nunca cambia. Por otro lado, no es necesario inicializar QTemp cada vez:

Código Delphi [-]
var
  i : integer;
begin
  QTemp.SQL.Clear;
  QTemp.SQL.Text := 'Insert Into FacturaItem (CodFactura, CodParte, Cantidad, Descripcion, Precio,'+
    'Total, Impuesto) Values '+
    '(:CodFactura, :CodParte, :Cantidad, : Descripcion, :Precio, :Total, :Impuesto)';

  for i := 1 to Sg.RowCount-1 do
  begin
    QTemp.Parameters.ParamByName('CodFactura').Value   := CodigoFact;
    QTemp.Parameters.ParamByName('CodParte').Value     := SG.Cells[0, i];
    QTemp.Parameters.ParamByName('Cantidad').Value     := SG.Cells[1, i];
    QTemp.Parameters.ParamByName('Descripcion').Value  := SG.Cells[2, i]; 
    QTemp.Parameters.ParamByName('Precio').Value       := SG.Cells[3, i]; 
    QTemp.Parameters.ParamByName('Total').Value        := SG.Cells[4, i]; 
    QTemp.Parameters.ParamByName('Impuesto').Value     := SG.Cells[5, i];
    QTemp.ExecSQL;
end;

LineComment Saludos