Yo más que en los eventos de teclas, lo haría en el OnChange del componente (TEdit). Si lo haces con las tecla y por ejemplo "PEGAS" un valor con el menú contextual del ratón, los eventos de teclas no saltarán.
Si lo haces con el evento OnChange o similar, lo único que debes tener en cuenta es dejar el cursor en la misma posición que estaba antes de modificar el valor (revisa para ellos las propiedades SelText, SelStart,... del TEdit).
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