[*Caro*]

Hola Jheysson13, puedes utilizar el evento OnTittleClick del DbGrid y la propiedad Sort de tu DataSet, un ejemplo con los componentes Ado.

Código Delphi [-]
 Orden : String;
.....
.....
procedure TForm1.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
var
 Campo : String;
begin
 Campo := Column.FieldName; //Obtenemos el nombre del campo
 if Orden='DESC' then
  begin
   AdoTable1.Sort := Campo+' '+Orden; //Ordenamos por el campo que ha hecho click en orden desendente
   Orden := 'ASC';
  end
 else
  begin
   AdoTable1.Sort := Campo+' '+Orden;
   Orden := 'DESC';
  end;
end;
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Orden := 'ASC'; //Inicializamos orden
end;

El ZTable creo que tiene una propiedad SortedField, entonces Sort cambias por SortedField.

Saluditos