No soy Bicho, pero creo que puedo explicarlo
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Primero se trata de ver por qué no incluye las "Ñ" así que en el editor de delphi escribimos WordDelimiters, mantenemos la tecla CTRL pulsada mientras hacemos clic sobre la palabra, ésto nos lleva a la declaración de WordDelimiters en el código fuente de delphi.
Claro, vemos que pone:
Código Delphi
[-]const
WordDelimiters: set of Char = [#0..#255] - ['a'..'z','A'..'Z','1'..'9','0'];
¿Y como diablos sabemos si ahí se incluye la Ñ o no??, pues tiramos del programa Mapa de carácteres de Windows (en el menú Accesorios), o bien buscamos un programa en internet, buscando por "Map of character" seguro que encontramos alguno, y ahora vemos qué número ascii corresponde a la Ñ y a los demás carácteres que deseamos añadir, como vemos que son números correlativos ascii, entonces usamos los ".." dos puntos para indicar el nuevo rango:
Código Delphi
[-]const
WordDelimiters: set of Char = [#0..#255] - ['a'..'z','A'..'Z','1'..'9','0', 'à'..'ÿ', 'À'..'Ý'];
Como hay varios saltos, añadimos las mayúsculas y minúsculas, y si hubiera otra letra, pues se le añade. Me explico mejor, suponemos que deseamos añadir solamente la ñ y Ñ, pues al original añadimos:
Código Delphi
[-]const
WordDelimiters: set of Char = [#0..#255] - ['a'..'z','A'..'Z','1'..'9','0','ñ','Ñ'];
Saludos