Hola,
En este caso basta que especifiques un "Handle" de ventana válido. En lugar de "cero" pasa el "Handle" del formulario en que muestras el mensaje. Revisa la ayuda de la función "MessageBox()" para más información... que hay no poca. También podrías usar la función "MessageDlg()", si no quieres "tantas" complicaciones.
