[ecfisa]

Hola Lenny.

No analizé tu código a fondo (ya que decis que funciona y te creo ), pero la
función locate es una de las más ineficientes...

Mejor sería usar un componente TQuery para filtrar la consulta.

Por ejemplo:

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
  with Query1 do
  begin
    Close;
    SQL.Text:= 'SELECT * FROM ZTABLE3'+
               ' WHERE CODIGO >= ' + QuotedStr(ComboBox1.Text)+
               ' AND CODIGO <= ' + QuotedStr(Edit1.Text);
    Open;
  end
end;

Saludos.