Prueba añadir la bandera FOF_NOERRORUI al campo fFlags. No sé qué versión de Delphi o IE requiera, yo lo probé en Delphi7 e IE 5.5 y funciona como quieres. Esta bandera no aparece en la ayuda de Windows incluida con Delphi pero sí viene documentada en el SDK de Windows:
Cita:
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Do not display a user interface if an error occurs.
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// Saludos