La verdad es que no comprendí muy bien si quieres cambiar ese formato al leer o al escribir en el DateTimePicker, de todas formas te mostrare una solución que debe solucionarte las dos:
En el OnCreate, en el inicio del programa o donde mejor te quede, pones el siguiente codigo:
Código Delphi
[-]ShortDateFormat := 'dd/mm/yyyy';
Si quieres mas información al respecto te puedes remitir a la ayuda de Delphi e el topico llamado
Cita:
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Currency and date/time formatting variables
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Y Listo. Espero te sirva
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