Estimado
pokexperto1:
Con este simple código a mi me funciona sin problemas. Lo colocas donde quieras que se inicie la animación.
Código Delphi
[-]Image1.Picture.LoadFromFile(ExtractFilePath(Application.Exename)+'\loader.gif');
Donde Image1 es un TImage y loader.gif es el gif animado que debes colocar en la carpeta del ejecutable.
No tengo DelphiXE, pero en D2007 y XE3 anda de maravillas.
Ojalá te sirva
Saludos