Help & Manual es muy buen programa para construir todo tipo de archivos de ayuda: CHM, hlp, pdf etc. Incluye componentes Delphi.
Es de pago pero se puede descargar una versión de prueba desde el Sitio oficial del programa
http://www.ec-software.com/
En este link hay otras opiniones de miembros del Club:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=47709
Un saludo y hasta pronto