[roman]

Simplemente tienes que declarar y asignar el evento manualmente:

interface

type
  TForm1 = class(TForm)
  private
    procedure ImagenClick(Sender: TObject);
  end;

implementation

procedure TForm1.ImagenClick(Sender: TObject);
begin
  { Aquí el código que quieras que se ejecute al hacer click }
end;

Después, cuando crees la imagen en código le asignas el evento:

TuImagen.OnClick := ImagenClick;

// Saludos