Hola,
¿Pero el "foco" tendrá que estar en algún sitio no? A mí se me ocurre -independientemente de que no vea del todo claro para qué perseguir algo así- aprovechar el evento "OnClick" del botón para darle en ese momento el foco a otro componente. Debería funcionarte. No me importaría conocer el motivo que te lleve a obrar de ese modo. Por otro lado el efecto que se aprecia haciendo lo que te digo no me convence tampoco: el botón obtiene, efectivamente, el foco, y esto se aprecia, pero, automáticamente, el foco pasa a otro componente... ¡menudo lío! ¿A ti qué te parece?
Se me ocurre que lo que quieras es que, sin más, el botón no tome el "foco" de ninguna de las maneras... si es así tal vez podría hacerse de otras maneras, pero, se me ocurre a bote pronto que simules un botón con un "TPanel", ya que este (si no me confundo) no toma el "foco" del usuario.