Buenas!
Ten en cuenta que si estás ejecutando el programa desde el IDE te va a saltar la excepción como si no estuviera controlada, prueba ejecutando directamente el exe fuera del IDE y verás el comportamiento exacto.
En principio el manejo de excepciones deberá ser:
Código Delphi
[-]
try
< Código con posible excepción >
except
showmessage('ha ocurrido un error');
< Otras acciones >
end
Un saludo
Edu