[__cadetill]

sólo quería poner el método que propone Román

function TCustomComboBox.SelectItem(const AnItem: String): Boolean;
var
  Idx: Integer;
  ValueChange: Boolean;
begin
  if Length(AnItem) = 0 then
  begin
    Result := False;
    ItemIndex := -1;
    Change;
    exit;
  end;
  Idx := SendMessage(Handle, CB_FINDSTRING, -1, LongInt(PChar(AnItem)));
  Result := (Idx <> CB_ERR);
  if not Result then exit;
  ValueChange := Idx <> ItemIndex;
  SendMessage(Handle, CB_SETCURSEL, Idx, 0);
  if (Style in [csDropDown, csSimple]) then
  begin
    Text := AnItem + Copy(Items[Idx], Length(AnItem) + 1, MaxInt);
    SendMessage(Handle, CB_SETEDITSEL, 0, MakeLParam(Length(AnItem), Length(Text)));
  end
  else
  begin
    ItemIndex := Idx;
    FFilter := AnItem;
  end;
  if ValueChange then
  begin
    Click;
    Select;
  end;
end;

Lo que no entiendo es por qué no hacen públicos este tipo de métodos!!