Hola.
Intenta también con lo siguiente en el evento OnCellClick:
Código Delphi
[-]
type
TDBGridEx = class(TDbGrid);
procedure TForm1.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);
begin
DBGrid1.EditorMode := True;
TDBGridEx(DBGrid1).InplaceEditor.SelStart := 0;
TDBGridEx(DBGrid1).InplaceEditor.SelLength := 0;
end;
Salida:
Saludos