mira
puedes hacer lo siguiente :
en el evento OnChange
Código Delphi
[-]
if tablaCiudades.Locate('Codigo', edit1.text, [loPartialKey]) then
lblNombreCiudad.Caption := TablaCiudadesNombreCiudad.AssString;
para esto debes tener una conexion (ADO o BDE) luego un tTABLE al cual le asignes la tabla que tienes con el codigo y nombres de las ciudades