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El DBGrid sólo se limita a mostrar los registros del dataset asociado y lo hará en el orden en el que éste los presente, así que lo mejor que puedes hacer es indicarle a dicho dataset que cambie el orden, ya sea cambiando el índice o alterando el ORDER BY de una consulta SQL. El momento más indicado para pedir al dataset que cambie el orden podría ser el evento OnTitleClick del DBGrid, que se genera cuando se hace click sobre el título de alguna columna.
Desafortunadamente el DBGrid es muy limitado y no es sencillo que, además de recibir tal evento, muestre algún indicador visual (el típico triangulito, por ejemplo).
Me parece que el RxDbGrid de las librerías RX hace un poco más fácil esto.
// Saludos
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