[c0lo]

Yo toy usando algo similar:

function GetInetFile(const fileURL, FileName: String): boolean;
const BufferSize = 1024;
var
  hSession, hURL: HInternet;
  Buffer: array[1..BufferSize] of Byte;
  BufferLen: DWORD;
  f: File;
  sAppName: string;
begin
Result:=False;
sAppName := ExtractFileName(Application.ExeName);
hSession := InternetOpen(PChar(sAppName),
                INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,
               nil, nil, 0);
try
  hURL := InternetOpenURL(hSession,
            PChar(fileURL),
            nil,0,0,0);
  try
   AssignFile(f, FileName); 
   Rewrite(f,1); 
   repeat
    InternetReadFile(hURL, @Buffer, 
                     SizeOf(Buffer), BufferLen);
    BlockWrite(f, Buffer, BufferLen) 
   until BufferLen = 0;
   CloseFile(f); 
   Result:=True;
  finally 
   InternetCloseHandle(hURL)
  end 
finally
  InternetCloseHandle(hSession) 
end
end;

Gracias, pero ahora tengo otro inconveniente cuando me muestra el cuadro de dialogo como lo cierro sin cerrar el proceso, que lo genera...