hola
yo lo hice de la siguiente manera: Ojo no tengo directamente el codigo aqui, pero voy a tratar de recordar si escribo algo incorrecto pues ya saben porque.
Código Delphi
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procedure TMainFormMDI.FormClose(Sender: TObject;
var Action: TCloseAction);
begin
if Application.MessageBox('Desea Continuar...','Esta a punto de cerrar xxx',mb_YesNo+mb_IconExclamation)= IdYes
then
Action := caFree;
end else
Abort;
end;
end.
bueno
despues en la barra de elementos que tengo en mi aplicacion coloque un boton para cerrar la aplicacion y solo escribi un simple Close y al dispararse el evento y dependiendo de la respuesta La Form se cierra o no.
Salu2