Sí, sí, ambas cosas son necesarias. Pensé que quedaba claro... pero por lo que se vé, no.
El punto uno le dice a Delphi que depure las unidades de la VCL. El punto dos le dice a Delphi dónde buscar el código que tiene que depurar... Al parecer no sabe dónde están los .pas de la VCL... Supongo.