Cuando se interrumpe la ejecución de un proceso desde el administración de tareas, este termina de forma brusca, no hay avisos.
Cerrar un proceso es una tarea que solo debe realizarse cuando un programa ha dejado de responder, o cuando queremos matar un proceso malicioso. En ambos casos no tiene sentido avisar de forma alguna, en el primero de los casos porque el programa no podría procesar ese aviso y en el segundo no nos interesa que el proceso pueda defenderse
La única solución es utilizar otra aplicación que se encargue de vigilar a la primera, por ejemplo, examinando la lista de procesos y detectando cuando esta ya no esta en la lista. O una solución un poco mas avanzada, seria que ambas aplicación es se comunicaran a intervalos regulares, de esta forma la segunda aplicación no solo detectaría cuando la primera aplicación es cerrada de forma abrupta sino que también cuando esta se ha quedado colgada.