[rgstuamigo]

Quisas te sirva esta Api que esta en la unidad MMSystem, y lo puedas colocar en un hilo o un Timer:

Código Delphi [-]
  sndPlaySound('MiSonido.wav', SND_SYNC);

Desde luego lo he probado con archivos con extension .wav no se si reproducirá algun otro archivo de sonido o musica.
Saludos...