[andres1569]

Aunque no hace exactamente lo mismo, puedes utilizar la función SetText del campo o campos en cuestión para hacer esa conversión. La diferencia está en que el usuario no verá lo escrito en mayúsculas hasta que salga de la celda que está editando.

procedure TForm1.Table1SectorSetText(Sender: TField; const Text: String);
begin
  if Sender.DataType = ftString then
    Sender.AsString := UpperCase(Text);
end;

Si esto no te sirve, ya sería cuestión de interceptar el evento OnKeyPress del DBGrid y pasar ahí a mayúsculas el caracter introducido, Key := UpCase(Key);